Fixierung Bollinger-Bänder Bollinger-Bänder werden weitgehend in der Handelsgemeinschaft eingesetzt und sind ein wichtiger Bestandteil vieler Handelsstrategien. Durch ihre Natur bieten Bollinger-Bands eine besondere Perspektive des Marktes. Aber diese Perspektive ist nicht ohne seine Nachteile. Dieser Artikel wird einen überarbeiteten Ansatz für das Trading-Band-Konzept mit dem Ziel der Schärfung der Fokus dieser Klasse von Indikator deutlich präsentieren. Beide sind gültig und teilen ein gemeinsames Erbe, aber sie sind ganz unterschiedlich in der Bewertung und in der Anwendung. Die Ableitung wird hier als Volatilitätsband bezeichnet. Dieser Artikel wird erklären, warum diese Ableitung notwendig ist und wie es konstruiert wird und bieten High-Level-vorläufige Testergebnisse. Obwohl die Volatilität Bänder Original in Design und Ausführung sind, wurden sie von Dennis McNichollrsquos Arbeit inspiriert Bollinger-Bänder in den späten 1990er Jahren (ldquoBetter Bollinger Bands, rdquo Oktober 1998) verbessern. Houston, wir haben ein Problem Popularisiert von John Bollinger haben, der sie ihren Namen gab, sind Bollinger-Bänder einfach ein Grundstück von einem Vielfachen der Standardabweichung der Preis von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), die beide oben und unten. Durch die Verwendung einer Standardabweichung sollten wir vernünftigerweise erwarten, dass die Verteilung des Preises um den Mittelwert mit der statistischen Normalität übereinstimmt oder nah dran ist. Leider ist dies nicht der Fall für Bollinger-Bands und hat zu einer Suche geführt, um das Problem zu beheben. Basierend auf Beobachtungen von Bollinger-Bändern, hier sind einige der Themen: Stier Sie sind Sattel mit hohen Lag, wie praktisch alle SMA-basierte Indikatoren sind. Folglich sollte der Benutzer auf die Verzögerung in dem, was die Bänder vorhanden sind, achten. Stier Sie nicht Umschlag Preis in einer Weise konsistent mit einer Gauß-Verteilung. Das heißt, 68,2 der Preise sollten innerhalb einer Standardabweichung des Stichprobenmittels gefunden werden, 95,4 der Preise sollten innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts usw. gefunden werden. Dies wird als das Preisband-Verhältnis beschrieben werden. Während es diskutiert werden kann, ob die täglichen Preisveränderungen normal verteilt sind, kann man sagen, dass die Bollinger-Preisband-Ratio wenig oder keine Informationen aus einer probabilistischen Perspektive bieten kann. Bull Das Preisbandverhältnis ist nicht skaleninvariant. Das heißt, das Preisbandverhältnis aus einer gegebenen Standardabweichung bleibt nicht konstant, wenn die Zeitskalen zunehmen. Zum Beispiel siehe SampP 500 Preise mit 2xSD-Banderolen: Bollinger-Bänder mit 160 Bändern: Preisband-Verhältnis 83,7 80-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 86,2 20-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 88,5 Stier Die Bewegung der Banden gegen den gleitenden Durchschnitt nicht mit der historischen Volatilität korrelieren. Da Bollinger-Bänder teilweise auf Änderungen der Volatilität abgestimmt sind, ist dies ein Thema. Zum Glück können diese Probleme auf praktische Weise gelöst werden. Indem wir jedes dieser Themen systematisch ansprechen, können wir einen Indikator konstruieren, der die Bollinger-Bänder ergänzt und nicht als Ersatz dient und ein nützliches zusätzliches Handelsinstrument bietet. Die Lösung ist auch einfacher als erwartet. Volatilitätsbänder Lassen Sie uns sehen, wie diese sogenannten Volatilitätsbanden einige dieser Probleme ansprechen, bevor sie erklären, wie die Bänder aufgebaut werden. Möglicherweise ist die beste Weise, dieses zu zeigen, mit einem Diagramm (sehen Sie ldquoVolatile Lösung, rdquo links). In dieser Tabelle des SampP 500 wird deutlich, wie eng die Volatilitätsbänder die Preisveränderungen gegenüber den langsamen und manchmal wilden und weiten Bewegungen der Bollinger-Bänder ändern. Volatilitätsbanden erreichen dies durch die Anwendung eines niedrigen lag-gleitenden Durchschnitts und durch Berechnung der Standardabweichung des Preises gegen diesen gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Funktion ldquostandardrdquo Standardabweichung hierfür ein ungeeignetes Werkzeug ist. Das Ergebnis sind Handelsbänder mit geringer Verzögerung. Letrsquos sehen, wie effektiv diese Bänder SampP 500 Preise bei 2xSD verkapseln: 160-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 94,6 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,3 20-Band-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,7 Um diesen Punkt zu überprüfen, Blick auf die Zahlen für 1xSD: 160-Bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 65,0 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 66,9 20-Band-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 67,8 Über den Autor David Rooke ist ein IT-professioneller und unabhängiger Händler und Forscher mit Sitz in Berkshire, Großbritannien. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Modellierung von Finanzindizes und der Risikostrategie. Erreichen Sie ihn bei dverkegmailforex gratis tanpa Einzahlungsoptionen hampton Forschungstipps sukses bermain forex wie forex investition arbeitet sadia sa und fx optionen und cds alle über devisenhandel in indien besten option handel Empfehlungen xtb forex broker überprüfen fxdd europa jforex conta pamm liteforex best forex zeichen 2016 Binäre Optionen hyip Aktienoptionen bci Aktienoptionen ou Aktionen gratuites Händler pro System forex training course in malaysia forex handel in visakhapatnam täglich forex hk forex handel jimmy jung
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